PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.70% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий KGIIX и TBGVX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.58

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

2.13

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.74

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

6.58

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.58

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.20

Корреляция

Корреляция между KGIIX и TBGVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и TBGVX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и TBGVX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-50.97%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.56%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-17.71%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-31.18%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-7.46%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.09%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и TBGVX

Kopernik International Fund (KGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.70%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.39%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.36%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.03%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.64%

+0.11%