Сравнение KGIIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.52% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и PISIX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
KGIIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
KGIIX
PISIX
Сравнение KGIIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 0.75 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 1.00 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 0.71 | +4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 2.76 | +16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 0.75 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и PISIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и PISIX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и PISIX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -57.47% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.41% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -18.93% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -35.44% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -9.35% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.23% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.48% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и PISIX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.44% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.37% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.48% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 13.92% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 14.54% | -1.79% |