PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGIIX показывает доходность 8.08%, а GTMIX немного выше – 8.42%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.87% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий KGIIX и GTMIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

KGIIX
Kopernik International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.67

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

3.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

3.54

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

16.76

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.67

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.40

+0.54

Корреляция

Корреляция между KGIIX и GTMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и GTMIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и GTMIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-58.31%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.24%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-28.81%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-40.32%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.51%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-12.75%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и GTMIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.97%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.56%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.56%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.91%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.06%

-3.31%