Сравнение KGGIX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGIX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 14.81% против 7.23% соответственно.
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGIX и OAKEX
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
KGGIX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
KGGIX
OAKEX
Сравнение KGGIX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGIX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 0.60 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 0.91 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 0.45 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 1.55 | +16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGIX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 0.60 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KGGIX и OAKEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и OAKEX
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и OAKEX
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGIX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -70.12% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -17.18% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -38.40% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -49.61% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -12.85% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -13.53% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.98% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и OAKEX
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 6.35% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGIX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.96% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 16.66% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.61% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.60% | -3.50% |