PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с DFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 13.51%/yr vs 8.25%/yr for DFISX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.25% соответственно.

KGGIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.68%
1 год
40.45%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.51%

DFISX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.42%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		9.41%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		8.55%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between KGGIX and DFISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.64

The correlation between KGGIX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

KGGIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.85

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.61

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.12

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

7.79

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.85

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и DFISX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-60.66%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.96%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.68%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-35.06%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-43.00%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.30%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-11.64%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и DFISX

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 3.91% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.03%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.75%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.89%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.20%

-1.23%

Сравнение комиссий KGGIX и DFISX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и DFISX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности DFISX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.90%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.04%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and DFISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGIX has higher volatility (3.91%) compared to DFISX (3.87%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs DFISX's -60.66%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор