PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с DDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.70%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 14.53% против 9.66% соответственно.

KGGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.42%
С начала года
4.70%
6 месяцев
13.13%
1 год
50.78%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.53%

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Сравнение комиссий KGGIX и DDLS

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

1.77

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.45

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

2.47

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

10.02

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа DDLS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.77

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между KGGIX и DDLS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и DDLS

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности DDLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.72%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и DDLS

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-36.80%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.69%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-19.87%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-36.80%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.20%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-5.74%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и DDLS

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 5.62%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.18%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.94%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.85%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.63%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.59%

-0.51%