PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%3.47%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий KGGAX и VFSAX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

KGGAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.06

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.63

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.49

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

9.78

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.06

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между KGGAX и VFSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и VFSAX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и VFSAX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-39.86%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.48%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-33.81%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.36%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.42%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и VFSAX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.36% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.11%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.90%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

17.03%

-1.95%