Сравнение KGGAX с IEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и IEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и IEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции IEGAX по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.78% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и IEGAX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.
Доходность на риск
KGGAX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск
KGGAX
IEGAX
Сравнение KGGAX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | IEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 1.26 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 1.71 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.28 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 5.10 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.26 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и IEGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и IEGAX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности IEGAX в 14.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и IEGAX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и IEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -65.36% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.41% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -23.64% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -43.09% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.46% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -13.31% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и IEGAX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.03% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.61% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 15.31% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.96% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.96% | +1.12% |