PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.40% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий KGGAX и HLMSX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

KGGAX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.67

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.96

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

0.72

+4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

1.83

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.67

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между KGGAX и HLMSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и HLMSX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и HLMSX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-60.77%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.59%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-38.22%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-38.22%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-17.42%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-13.24%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.19%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и HLMSX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

8.63%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.41%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.94%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.88%

+0.20%