PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с DISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и DISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции DISMX по среднегодовой доходности: 14.57% против 6.65% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX

Сравнение комиссий KGGAX и DISMX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

KGGAX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXDISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

1.44

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.96

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.28

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.65

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

6.56

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.44

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между KGGAX и DISMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и DISMX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности DISMX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и DISMX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-41.53%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.22%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-41.53%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-41.53%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.30%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-10.60%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и DISMX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.15%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.77%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.92%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.66%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.31%

-1.23%