PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGEI показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции KGEI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 36.08% против 15.48% соответственно.


KGEI

1 день
0.71%
1 месяц
-0.70%
С начала года
44.02%
6 месяцев
39.24%
1 год
-17.85%
3 года*
13.41%
5 лет*
149.03%
10 лет*
36.08%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGEI и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGEI
Kolibri Global Energy Inc. Common stock
44.02%-26.13%41.87%27.12%4,866.33%61.85%-54.12%-65.22%-36.11%59.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KGEI and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.12

The correlation between KGEI and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kolibri Global Energy Inc. Common stock

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KGEI:
KGEI с BTC-USDKGEI с FSDAX

Доходность на риск

KGEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGEI
Ранг доходности на риск KGEI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGEI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGEI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGEI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KGEISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.22

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

14.99

-15.44

KGEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGEI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGEISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.42

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KGEI и SPY

Максимальная просадка KGEI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGEI и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-55.19%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.78%

-8.88%

-49.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.68%

-18.76%

-45.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.68%

-24.50%

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.27%

-33.72%

-62.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-0.33%

-40.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.84%

-9.05%

-60.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.78%

1.91%

+37.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KGEI и SPY

Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KGEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

2.79%

+19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.12%

8.91%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.54%

11.82%

+46.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

404.59%

17.05%

+387.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.13%

17.93%

+280.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGEI и SPY

KGEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGEI
Kolibri Global Energy Inc. Common stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


KGEI and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGEI has higher volatility (22.67%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, KGEI dropped -99.70% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGEI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор