Сравнение KGEI с SPY

С начала года, KGEI показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KGEI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 34.51% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGEI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KGEI и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KGEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка KGEI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGEI и SPY.

Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KGEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.