Сравнение KGEI с BTC-USD
KGEI (Kolibri Global Energy Inc. Common stock) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KGEI returned 35.34%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGEI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGEI показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции KGEI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 35.34% против 59.37% соответственно.
KGEI
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 146.33%
- 10 лет*
- 35.34%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам KGEI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common stock | 36.39% | -26.13% | 41.87% | 27.12% | 4,866.33% | 61.85% | -54.12% | -65.22% | -36.11% | 59.50% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between KGEI and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGEI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KGEI
BTC-USD
Сравнение KGEI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGEI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.78 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.39 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGEI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.93 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.13 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок KGEI и BTC-USD
Максимальная просадка KGEI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGEI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGEI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -85.30% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -50.87% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.68% | -50.87% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.68% | -76.67% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | -83.80% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -50.87% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -42.29% | -27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.84% | 34.02% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGEI и BTC-USD
Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что KGEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGEI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 10.54% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.45% | 34.26% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 35.65% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.44% | 44.98% | +359.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.13% | 56.70% | +241.43% |
Часто задаваемые вопросы
KGEI and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGEI has higher volatility (21.84%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, KGEI dropped -99.70% vs BTC-USD's -85.30%.
KGEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGEI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор