Сравнение KGEI с FSDAX

С начала года, KGEI показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции KGEI превзошли акции FSDAX по среднегодовой доходности: 34.51% против 15.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGEI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGEI и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KGEI и FSDAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KGEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

Максимальная просадка KGEI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGEI и FSDAX.

Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что KGEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.