Сравнение KGEI с FSDAX
KGEI (Kolibri Global Energy Inc. Common stock) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KGEI returned 36.35%/yr vs 15.44%/yr for FSDAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGEI и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGEI показывает доходность 43.00%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции KGEI превзошли акции FSDAX по среднегодовой доходности: 36.35% против 15.44% соответственно.
KGEI
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 43.00%
- 6 месяцев
- 37.41%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 148.67%
- 10 лет*
- 36.35%
FSDAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам KGEI и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common stock | 43.00% | -26.13% | 41.87% | 27.12% | 4,866.33% | 61.85% | -54.12% | -65.22% | -36.11% | 59.50% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 6.65% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between KGEI and FSDAX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between KGEI and FSDAX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGEI vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
KGEI
FSDAX
Сравнение KGEI c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGEI | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.67 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.87 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGEI | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KGEI и FSDAX
Максимальная просадка KGEI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGEI и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGEI | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -60.59% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -16.13% | -42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.68% | -16.13% | -48.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.68% | -22.84% | -41.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | -47.08% | -49.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.27% | -7.26% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -10.45% | -59.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | 5.52% | +34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGEI и FSDAX
Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что KGEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGEI | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 7.45% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.13% | 18.25% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 21.08% | +37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.59% | 20.42% | +384.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.19% | 22.35% | +275.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGEI и FSDAX
KGEI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.14% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGEI and FSDAX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGEI has higher volatility (22.66%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, KGEI dropped -99.70% vs FSDAX's -60.59%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGEI и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор