Сравнение KGC с XGD.TO
KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock, while XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Over the past 10 years, KGC returned 18.81%/yr vs 13.23%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KGC и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KGC торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 18.81% против 13.23% соответственно.
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
XGD.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам KGC и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.25% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | 24.05% | 46.20% | -11.54% | 8.29% |
Correlation
The correlation between KGC and XGD.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between KGC and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
KGC
XGD.TO
Сравнение KGC c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.60 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и XGD.TO
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -80.30% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -34.40% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -34.40% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -44.90% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -47.12% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -29.21% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -40.83% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 12.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и XGD.TO
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 16.16% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 36.18% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.35% | 44.61% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 33.65% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.01% | 34.19% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и XGD.TO
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
KGC and XGD.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KGC и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор