Сравнение KF с SIVLX
KF (The Korea Fund Inc) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, KF returned 19.60%/yr vs 9.10%/yr for SIVLX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.
Доходность
Сравнение доходности KF и SIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 106.42%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 5.89%.
KF
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 106.42%
- 6 месяцев
- 111.24%
- 1 год
- 184.03%
- 3 года*
- 49.03%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 17.58%
SIVLX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KF и SIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 106.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 5.89% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
Correlation
The correlation between KF and SIVLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between KF and SIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. SIVLX — Ранг доходности на риск
KF
SIVLX
Сравнение KF c SIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | SIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.35 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 1.87 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 5.58 | +20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и SIVLX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и SIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -33.09% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -12.51% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -12.51% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -16.39% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -8.59% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -5.61% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.19% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и SIVLX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 5.62% | +19.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 11.62% | +31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 13.13% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 11.97% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 12.69% | +14.16% |
Сравнение комиссий KF и SIVLX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и SIVLX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SIVLX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.77% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KF and SIVLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (25.42%) compared to SIVLX (5.62%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs SIVLX's -33.09%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и SIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор