Сравнение KEN с AIVI
KEN (Kenon Holdings Ltd.) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 10 years, KEN returned 41.88%/yr vs 9.27%/yr for AIVI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и AIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции AIVI по среднегодовой доходности: 41.88% против 9.27% соответственно.
KEN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -20.01%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- 115.93%
- 3 года*
- 57.99%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 41.88%
AIVI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам KEN и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 14.26% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 10.66% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
Correlation
The correlation between KEN and AIVI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between KEN and AIVI shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. AIVI — Ранг доходности на риск
KEN
AIVI
Сравнение KEN c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEN | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.10 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 7.30 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEN и AIVI
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, примерно равная максимальной просадке AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и AIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -65.98% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -10.92% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -11.71% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -28.05% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -35.42% | -33.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -1.58% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -15.52% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.15% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и AIVI
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 4.45% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.71% | 11.22% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 13.63% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 15.20% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.93% | 16.46% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и AIVI
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности AIVI в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.16% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.31% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Часто задаваемые вопросы
KEN and AIVI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.84%) compared to AIVI (4.45%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs AIVI's -65.98%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и AIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор