Сравнение KEMX с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
KEMX и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KEMX и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -0.80% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 8.13%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и JHID
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
KEMX vs. JHID — Ранг доходности на риск
KEMX
JHID
Сравнение KEMX c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.57 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.35 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.81 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 16.46 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.55 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и JHID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и JHID
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и JHID
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -12.42% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -10.23% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -3.80% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -2.53% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.37% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и JHID
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.09% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 9.44% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 15.16% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.88% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 13.88% | +6.73% |