Сравнение KEMX с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
KEMX и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и DWX
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
KEMX vs. DWX — Ранг доходности на риск
KEMX
DWX
Сравнение KEMX c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.96 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.58 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.90 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 10.97 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и DWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и DWX
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и DWX
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -66.86% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -8.59% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -26.96% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -5.51% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -14.23% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.27% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и DWX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 5.07% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 8.13% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 12.53% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 12.13% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.21% | +5.40% |