PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с EMOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. KEMQ is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, KEMQ returned 17.94% vs 45.62% for EMOP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.00%.

KEMQ

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.91%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.94%
3 года*
22.81%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

EMOP

1 день
1.58%
1 месяц
-0.38%
С начала года
29.00%
6 месяцев
29.89%
1 год
45.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и EMOP

2026 (YTD)2025
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		1.76%22.33%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.00%16.48%

Correlation

The correlation between KEMQ and EMOP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between KEMQ and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и EMOP

Секторы
KEMQ
EMOP

Технологии

39.1%
30.3%

Потребительский циклический сектор

30.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

20.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.4%

Здравоохранение

3.3%
1.6%

Финансовые услуги

2.5%
24.0%

Промышленность

2.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

KEMQ
39.1%
EMOP
30.3%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
30.6%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

KEMQ
20.2%
EMOP
12.3%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.3%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

KEMQ
3.3%
EMOP
1.6%

Финансовые услуги

KEMQ
2.5%
EMOP
24.0%

Промышленность

KEMQ
2.1%
EMOP
8.1%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

EMOP
7.0%

Энергетика

KEMQ

-

EMOP
2.6%

Недвижимость

KEMQ

-

EMOP
2.3%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

EMOP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

KEMQ vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.13

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.71

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.56

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

13.20

-11.09

KEMQ vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EMOP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EMOP

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-12.88%

-57.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-12.88%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-3.44%

-28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-2.02%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.47%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EMOP

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

10.22%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

19.64%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

21.50%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

21.54%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

21.54%

+8.12%

Сравнение комиссий KEMQ и EMOP

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EMOP

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EMOP в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.18%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and EMOP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.21%) compared to EMOP (10.22%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 45.62% vs 17.94% for KEMQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 45.62% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.84% for EMOP.

They also come from different issuers: CICC and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор