Сравнение KDVD с SPMD
KDVD (Keeley Dividend ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while SPMD is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.65%.
KDVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам KDVD и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 12.99% | -0.07% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.65% | -0.30% |
Correlation
The correlation between KDVD and SPMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. SPMD — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMD
Сравнение KDVD c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и SPMD
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -57.62% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.13% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -8.10% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.90% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 19.72% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.19% | -6.30% |
Сравнение комиссий KDVD и SPMD
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и SPMD
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and SPMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SPMD.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.70% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.03% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор