PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

KDRN и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%3.45%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий KDRN и ZHOG

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

KDRN vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.00

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.67

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.12

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

8.53

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.00

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.61

-1.49

Корреляция

Корреляция между KDRN и ZHOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и ZHOG

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и ZHOG

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-3.66%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.20%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.73%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.73%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.55%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и ZHOG

Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что KDRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

1.09%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

2.30%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.12%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.12%

+2.60%