Сравнение KDRN с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
KDRN и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и JHMB
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
KDRN vs. JHMB — Ранг доходности на риск
KDRN
JHMB
Сравнение KDRN c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.55 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.55 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.89 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и JHMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и JHMB
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и JHMB
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -14.53% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.47% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.02% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.94% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и JHMB
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.57% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.67% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.72% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.87% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.87% | +0.85% |