Сравнение KDEF с KMCA
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and KMCA (PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while KMCA is a South Korea Equities fund tracking the Akros Korea Manufacturing Core Alliance Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и KMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMCA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -25.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и KMCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -39.71% |
KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF | -23.16% |
Correlation
The correlation between KDEF and KMCA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. KMCA — Ранг доходности на риск
KDEF
KMCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEF c KMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF (KMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | KMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и KMCA
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки KMCA в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и KMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | KMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -28.52% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -28.52% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -11.06% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и KMCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | KMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 75.07% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 75.07% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 75.07% | -26.64% |
Сравнение комиссий KDEF и KMCA
И KDEF, и KMCA имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и KMCA
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как KMCA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and KMCA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEF and KMCA have the same expense ratio: 0.65% per year.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.00% for KMCA.
KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while KMCA is South Korea Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while KMCA tracks Akros Korea Manufacturing Core Alliance Index.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и KMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор