Сравнение KDEC с USL
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. KDEC is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, KDEC returned 18.00% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
KDEC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам KDEC и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 8.83% | 6.52% | -4.08% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 4.57% |
Correlation
The correlation between KDEC and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between KDEC and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. USL — Ранг доходности на риск
KDEC
USL
Сравнение KDEC c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEC | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 7.02 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок KDEC и USL
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -89.06% | +72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -16.76% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -38.16% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -61.46% | +58.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 8.27% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и USL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 2.06%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 10.53% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 23.33% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 28.54% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 30.08% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 32.35% | -19.96% |
Сравнение комиссий KDEC и USL
KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и USL
Ни KDEC, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to KDEC (2.06%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 18.00% for KDEC. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
KDEC and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор