Сравнение KDEC с UGA
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. KDEC is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, KDEC returned 18.29% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
KDEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам KDEC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.13% | 6.52% | -4.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 4.48% |
Correlation
The correlation between KDEC and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between KDEC and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. UGA — Ранг доходности на риск
KDEC
UGA
Сравнение KDEC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 9.39 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и UGA
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -86.59% | +70.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -18.96% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -18.05% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -36.69% | +33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 6.43% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и UGA
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 2.26%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 9.24% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 30.57% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 35.22% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 34.45% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 37.22% | -24.94% |
Сравнение комиссий KDEC и UGA
KDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и UGA
Ни KDEC, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to KDEC (2.26%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 18.29% for KDEC. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.
KDEC and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.75% for UGA.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор