PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEC с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEC с PJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. KDEC is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, KDEC returned 18.00% vs 14.71% for PJAN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KDEC и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.13%.

KDEC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.54%
1 год
18.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
-0.26%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.71%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEC и PJAN

2026 (YTD)20252024
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		8.83%6.52%-4.08%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.13%11.29%0.43%

Correlation

The correlation between KDEC and PJAN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between KDEC and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KDEC:
KDEC с MSDDKDEC с APXMKDEC с BALTKDEC с QFLRKDEC с BAPRKDEC с CPSMKDEC с IBIC
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

KDEC vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEC
Ранг доходности на риск KDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEC c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDECPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.19

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

17.03

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEC vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEC и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDECPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KDEC и PJAN

Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDECPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-21.25%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-4.63%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.26%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.73%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.87%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEC и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDECPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.07%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.71%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.81%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

8.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

10.60%

+1.79%

Сравнение комиссий KDEC и PJAN

И KDEC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEC и PJAN

Ни KDEC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KDEC and PJAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEC has higher volatility (2.06%) compared to PJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs PJAN's -21.25%.

On 1-year performance, KDEC leads with 18.00% vs 14.71% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDEC has performed better with a 18.00% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEC and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

KDEC and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEC и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор