PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и TANDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий KCXIX и TANDX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.82

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-1.08

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.69

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

-2.00

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.82

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.61

Корреляция

Корреляция между KCXIX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и TANDX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и TANDX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-95.17%

+59.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-13.14%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-95.17%

+68.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-95.10%

+88.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-18.93%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.50%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и TANDX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.19%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.33%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.04%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

1,010.25%

-991.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

852.44%

-830.38%