Сравнение KCVIX с KCXIX
KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) are both mutual funds - KCVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Catholic Investor, while KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCVIX returned 13.32%/yr vs 12.97%/yr for KCXIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KCVIX charges 0.90%/yr vs 0.92%/yr for KCXIX.
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и KCXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью 11.11%.
KCVIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 13.54%
KCXIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCVIX и KCXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 16.56% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 0.30% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 11.11% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% | 0.00% |
Correlation
The correlation between KCVIX and KCXIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between KCVIX and KCXIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCVIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск
KCVIX
KCXIX
Сравнение KCVIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCVIX | KCXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.02 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 12.81 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и KCXIX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и KCXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCVIX | KCXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -35.77% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.11% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -20.49% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -26.99% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.56% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.29% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.14% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и KCXIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 3.11%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCVIX | KCXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.15% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.51% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.40% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.41% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.84% | -4.35% |
Сравнение комиссий KCVIX и KCXIX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCXIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и KCXIX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности KCXIX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 7.61% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.52% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCVIX and KCXIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCXIX has higher volatility (5.15%) compared to KCVIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs KCXIX's -35.77%.
KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCVIX и KCXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор