PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с WESCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.21%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.08% соответственно.

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%

WESCX

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.28%
С начала года
6.21%
6 месяцев
15.03%
1 год
37.79%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.06%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AZBIX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий KCSIX и WESCX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.32

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.83

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESCX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между KCSIX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и WESCX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности WESCX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.00%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		7.06%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и WESCX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-70.60%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.72%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-26.22%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-45.13%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-10.19%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-20.27%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.86%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и WESCX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) составляет 6.53%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.22%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.05%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

24.90%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.65%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

23.65%

-0.89%