Сравнение KCSIX с TNVIX
KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KCSIX returned 11.33%/yr vs 12.01%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KCSIX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и TNVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у TNVIX с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.01% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.33%
TNVIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам KCSIX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 21.64% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 18.84% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Correlation
The correlation between KCSIX and TNVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between KCSIX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSIX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
KCSIX
TNVIX
Сравнение KCSIX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSIX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.56 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 12.56 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и TNVIX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и TNVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -42.75% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -10.14% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -20.59% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -25.61% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -42.75% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.16% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -6.18% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.87% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и TNVIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) составляет 4.79%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSIX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.08% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.44% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.00% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 19.84% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.12% | +1.68% |
Сравнение комиссий KCSIX и TNVIX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и TNVIX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности TNVIX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 9.80% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.33% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
KCSIX and TNVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVIX has higher volatility (5.08%) compared to KCSIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs TNVIX's -42.75%.
KCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSIX и TNVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор