PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%13.02%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCSIX показывает доходность 1.44%, а CSMDX немного выше – 1.51%.

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий KCSIX и CSMDX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.51

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.89

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.58

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

2.19

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между KCSIX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и CSMDX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и CSMDX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-37.28%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.33%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.60%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-5.84%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и CSMDX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.58%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.22%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

19.31%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.12%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

19.25%

+3.51%