PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSH с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCSH с FLTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 3.96% vs 5.30% for FLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности KCSH и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.23%.

KCSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.30%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.55%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и FLTR

2026 (YTD)20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		1.69%4.49%1.98%
FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF		2.23%5.22%2.81%

Correlation

The correlation between KCSH and FLTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

VanEck IG Floating Rate ETF

Часто сравнивают с KCSH:
KCSH с SPCKKCSH с KSPYKCSH с QISKCSH с KOIDKCSH с BILZKCSH с KTECKCSH с KBUF
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Доходность на риск

KCSH vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCSHFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
6.62

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
12.33

-7.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

3.08

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.82

16.96

-10.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.29

99.46

-42.17

KCSH vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.18, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCSH и FLTR

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCSHFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-17.84%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-0.31%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.67%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и FLTR

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCSHFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

0.66%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

0.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

2.13%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

5.00%

-3.69%

Сравнение комиссий KCSH и FLTR

KCSH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и FLTR

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FLTR в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF		4.71%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		3.96%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCSH and FLTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTR has higher volatility (0.29%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs FLTR's -17.84%.

On 1-year performance, FLTR leads with 5.30% vs 3.96% for KCSH. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLTR has performed better with a 5.30% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.

FLTR has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.96% for KCSH.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор