PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с FRIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.33%/yr vs 3.56%/yr for FRIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KCRIX charges 1.16%/yr vs 0.71%/yr for FRIFX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 3.47%.

KCRIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
9.31%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FRIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.88%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и FRIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.47%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.47%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%1.48%

Correlation

The correlation between KCRIX and FRIFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between KCRIX and FRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Доходность на риск

KCRIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.00

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.84

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.39

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

10.51

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.00

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FRIFX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, примерно равная максимальной просадке FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-38.27%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.42%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-7.24%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-18.12%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.64%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-4.26%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.78%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FRIFX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.15%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.13%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

4.09%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

6.47%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

9.47%

+11.63%

Сравнение комиссий KCRIX и FRIFX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FRIFX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FRIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.04%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCRIX and FRIFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCRIX has higher volatility (3.78%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs FRIFX's -38.27%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и FRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор