Сравнение KCOP с XRMI
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. KCOP is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.04% |
Correlation
The correlation between KCOP and XRMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. XRMI — Ранг доходности на риск
KCOP
XRMI
Сравнение KCOP c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и XRMI
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -15.31% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.20% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.94% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 5.39% | +36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 6.91% | +35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 6.91% | +35.22% |
Сравнение комиссий KCOP и XRMI
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и XRMI
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and XRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
XRMI has the higher dividend yield at 12.62%, compared with 3.54% for KCOP.
They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор