Сравнение KCOP с CPXR
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Copper funds. KCOP is actively managed, while CPXR is passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPXR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.90K | $409.90K | $731.06K | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам KCOP и CPXR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 25.97% |
Correlation
The correlation between KCOP and CPXR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. CPXR — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPXR
Сравнение KCOP c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и CPXR
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -47.87% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.47% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -18.84% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и CPXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 55.38% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 66.72% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 66.72% | -24.34% |
Сравнение комиссий KCOP и CPXR
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и CPXR
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CPXR в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.55% | 0.70% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KCOP and CPXR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
KCOP has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.55% for CPXR.
They also come from different issuers: Kurv and USCF. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.20% for CPXR.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор