Сравнение KCLIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.25% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и GPICX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
KCLIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
KCLIX
GPICX
Сравнение KCLIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.71 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.94 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.53 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 32.23 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 2.12 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.75 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и GPICX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и GPICX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -3.10% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.52% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -2.79% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.04% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.57% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и GPICX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.37% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.56% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.14% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.10% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.07% | +0.63% |