PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с WRAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и WRAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		-2.64%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у WRAIX с доходностью -2.64%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

WRAIX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.04%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.68%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WMLIXWRAIX с WMRIXWRAIX с BTPIXWRAIX с MNWIXWRAIX с WTAIXWRAIX с NLSIXWRAIX с SNOIX

Сравнение комиссий KCEIX и WRAIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXWRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.55

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.84

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.77

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

3.10

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WRAIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и WRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXWRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.55

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.74

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.17

Корреляция

Корреляция между KCEIX и WRAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и WRAIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности WRAIX в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.18%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и WRAIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, примерно равная максимальной просадке WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и WRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-15.44%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-5.03%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-9.24%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.83%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.99%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.25%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и WRAIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.70%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.56%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

8.07%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

6.39%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

6.68%

+1.39%