PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с WALSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%5.70%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		1.55%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 1.55%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

WALSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.05%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.16%
1 год
-7.36%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX

Сравнение комиссий KCEIX и WALSX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.40

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.48

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.57

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

-1.06

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.40

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Корреляция

Корреляция между KCEIX и WALSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и WALSX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и WALSX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-25.28%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-14.71%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-22.03%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.16%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

7.97%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и WALSX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.19%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

11.06%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

17.77%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

16.30%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

16.30%

-8.23%