Сравнение KCEIX с OASDX
KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) are both Long-Short funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KCEIX charges 1.50%/yr vs 1.89%/yr for OASDX.
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и OASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCEIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCEIX и OASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 8.01% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 0.98% |
Correlation
The correlation between KCEIX and OASDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between KCEIX and OASDX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCEIX vs. OASDX — Ранг доходности на риск
KCEIX
OASDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCEIX c OASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCEIX | OASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и OASDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCEIX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и OASDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCEIX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | — | — |
Сравнение комиссий KCEIX и OASDX
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии OASDX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и OASDX
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности OASDX в 24.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
KCEIX and OASDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCEIX и OASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор