PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с MNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и MNWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -4.50%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий KCEIX и MNWIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.12

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.20

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.08

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

0.33

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.81

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между KCEIX и MNWIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и MNWIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MNWIX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и MNWIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-5.57%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-5.57%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-5.57%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.50%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.13%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и MNWIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.95%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.10%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

5.68%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

3.79%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

3.74%

+4.33%