Сравнение KCCIX с HOIBX
KCCIX (Knights of Columbus Core Bond Fund) and HOIBX (Homestead Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, KCCIX returned -0.24%/yr vs -0.08%/yr for HOIBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KCCIX charges 0.71%/yr vs 0.81%/yr for HOIBX.
Доходность
Сравнение доходности KCCIX и HOIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCIX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HOIBX с доходностью -0.02%.
KCCIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.70%
HOIBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCIX и HOIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | 0.43% | 6.94% | 1.50% | 4.99% | -14.30% | -0.58% | 7.21% | 5.77% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.02% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
Correlation
The correlation between KCCIX and HOIBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.90 |
The correlation between KCCIX and HOIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCIX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск
KCCIX
HOIBX
Сравнение KCCIX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCIX | HOIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.61 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.65 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KCCIX и HOIBX
Максимальная просадка KCCIX за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCIX и HOIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -18.15% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -3.03% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -5.97% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.15% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.29% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.92% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCIX и HOIBX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) составляет 1.18%, в то время как у Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что KCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.32% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.94% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.07% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.93% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.54% | -0.85% |
Сравнение комиссий KCCIX и HOIBX
KCCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HOIBX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCIX и HOIBX
Дивидендная доходность KCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности HOIBX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.69% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | 4.03% | 3.95% | 3.73% | 3.23% | 2.80% | 2.19% | 3.19% | 2.97% | 2.96% | 2.63% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
KCCIX and HOIBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOIBX has higher volatility (1.32%) compared to KCCIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, KCCIX dropped -18.52% vs HOIBX's -18.15%.
KCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCIX и HOIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор