Сравнение KCCIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KCCIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCCIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | -1.02% | 6.94% | 1.50% | 4.99% | -14.30% | -0.58% | 7.21% | 9.78% | -0.72% | 4.55% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KCCIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции KCCIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.66% против 0.55% соответственно.
KCCIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.66%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCCIX и DUTMX
KCCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
KCCIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
KCCIX
DUTMX
Сравнение KCCIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 2.41 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KCCIX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCIX и DUTMX
Дивидендная доходность KCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | 3.05% | 3.95% | 3.73% | 3.23% | 2.80% | 2.19% | 3.19% | 2.97% | 2.96% | 2.63% | 2.41% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок KCCIX и DUTMX
Максимальная просадка KCCIX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -30.53% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.08% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -30.53% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -30.53% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -15.18% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.85% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.98% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCIX и DUTMX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) составляет 1.57%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что KCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCCIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.62% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 6.59% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.86% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.06% | -2.38% |