PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCAI с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с CNXT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs 101.35% for CNXT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 24.47%.

KCAI

1 день
0.90%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.68%
6 месяцев
11.12%
1 год
55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.47%
6 месяцев
25.89%
1 год
101.35%
3 года*
25.02%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и CNXT

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		7.68%53.29%11.36%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		24.47%59.31%37.71%

Correlation

The correlation between KCAI and CNXT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between KCAI and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCAI и CNXT

Секторы
KCAI
CNXT

Финансовые услуги

39.0%
3.5%

Промышленность

23.6%
42.7%

Технологии

13.2%
38.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.9%

Сырьевые материалы

11.3%
4.6%

Здравоохранение

1.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
CNXT
3.5%

Промышленность

KCAI
23.6%
CNXT
42.7%

Технологии

KCAI
13.2%
CNXT
38.9%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
CNXT
0.9%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
CNXT
4.6%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
CNXT
5.4%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

CNXT
1.1%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

CNXT
1.7%

Энергетика

KCAI

-

CNXT

-

Недвижимость

KCAI

-

CNXT

-

Коммунальные услуги

KCAI

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHRKCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с FLCHKCAI с CNYAKCAI с KBAKCAI с KHYB
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

KCAI vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAICNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
3.15

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
3.82

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.91

8.06

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.57

23.83

+13.75

KCAI vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа CNXT равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и CNXT

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAICNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-68.98%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-12.21%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-8.78%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-42.84%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.13%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и CNXT

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAICNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.74%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

20.80%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

31.25%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

35.34%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

31.66%

-10.62%

Сравнение комиссий KCAI и CNXT

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и CNXT

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		32.90%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and CNXT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (9.74%) compared to KCAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs CNXT's -68.98%.

On 1-year performance, CNXT leads with 101.35% vs 55.20% for KCAI. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 101.35% return vs 55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 0.14% for CNXT.

KCAI tracks Qi China Alpha Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.65% for CNXT.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор