Сравнение KBWB с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
KBWB и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWB и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | 0.18% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и SPCZ
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
KBWB vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KBWB
SPCZ
Сравнение KBWB c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.37 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.30 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.22 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и SPCZ
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и SPCZ
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -4.47% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -3.50% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -2.77% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -0.43% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.32% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и SPCZ
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 1.31% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 4.19% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 6.25% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 5.12% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 5.12% | +24.13% |