PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%0.18%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.


KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%

SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий KBWB и SPCZ

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

KBWB vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.98

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.30

-0.72

KBWB vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPCZ равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.22

-0.75

Корреляция

Корреляция между KBWB и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и SPCZ

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и SPCZ

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-4.47%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-3.50%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-2.77%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-0.43%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.32%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и SPCZ

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.31%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

4.19%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

6.25%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

5.12%

+21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

5.12%

+24.13%