PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с SPCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. KBWB is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, KBWB returned 31.93%/yr vs 6.50%/yr for SPCZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%0.18%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.51%10.19%5.31%5.93%1.95%

Correlation

The correlation between KBWB and SPCZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов KBWB и SPCZ

Секторы
KBWB
SPCZ

Финансовые услуги

100.0%
81.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
SPCZ
81.4%

Сырьевые материалы

KBWB

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

KBWB

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

SPCZ

-

Энергетика

KBWB

-

SPCZ

-

Здравоохранение

KBWB

-

SPCZ

-

Промышленность

KBWB

-

SPCZ

-

Недвижимость

KBWB

-

SPCZ

-

Технологии

KBWB

-

SPCZ
0.4%

Коммунальные услуги

KBWB

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с GSIBSPCZ с EUFNSPCZ с FBDCSPCZ с QQQI

Доходность на риск

KBWB vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBSPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.64

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.92

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.30

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

3.12

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.64

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.15

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KBWB и SPCZ

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-4.47%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-3.82%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-4.47%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.54%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-0.51%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

1.59%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и SPCZ

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.64%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

6.29%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

7.78%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

5.59%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

5.59%

+23.61%

Сравнение комиссий KBWB и SPCZ

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и SPCZ

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and SPCZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, KBWB leads with 31.93% vs 6.50% for SPCZ. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 31.93% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 2.06% for KBWB.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.90% for SPCZ.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор