Сравнение SPCZ с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
SPCZ и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 0.15% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и GSIB
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
SPCZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
SPCZ
GSIB
Сравнение SPCZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 8.62 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.15 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и GSIB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и GSIB
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и GSIB
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -17.71% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -14.59% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -9.87% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.06% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.25% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и GSIB
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 7.69% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 13.05% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 20.79% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.39% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.39% | -13.27% |