Сравнение SPCZ с GSIB
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SPCZ returned 4.96% vs 42.41% for GSIB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 0.15% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Correlation
The correlation between SPCZ and GSIB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов SPCZ и GSIB
Секторы
SPCZ
GSIB
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
GSIB
Технологии
SPCZ
GSIB
-
Сырьевые материалы
SPCZ
GSIB
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
GSIB
-
Энергетика
SPCZ
-
GSIB
-
Здравоохранение
SPCZ
-
GSIB
-
Промышленность
SPCZ
-
GSIB
-
Недвижимость
SPCZ
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
SPCZ
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
SPCZ
GSIB
Сравнение SPCZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.07 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.80 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.47 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.35 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и GSIB
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -17.71% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -13.90% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.07% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.06% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.94% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и GSIB
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 5.26% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 13.97% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 17.24% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.45% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.45% | -12.86% |
Сравнение комиссий SPCZ и GSIB
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и GSIB
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GSIB в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and GSIB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.26%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 4.96% for SPCZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 1.74% for GSIB.
They also come from different issuers: RiverNorth and Themes. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор