Сравнение SPCZ с CEFZ
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth, while CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 2.57% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between SPCZ and CEFZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
SPCZ
CEFZ
Сравнение SPCZ c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и CEFZ
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -6.66% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.73% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.20% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 10.39% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 10.39% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 10.39% | -4.80% |
Сравнение комиссий SPCZ и CEFZ
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и CEFZ
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and CEFZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCZ is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCZ is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 8.27% for CEFZ.
SPCZ is categorized as Financials Equities, while CEFZ is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор