PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPCZ returned 4.96% vs 30.41% for QQQI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.51%10.19%4.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between SPCZ and QQQI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов SPCZ и QQQI

Секторы
SPCZ
QQQI

Финансовые услуги

81.4%
0.3%

Технологии

0.4%
53.3%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

SPCZ
81.4%
QQQI
0.3%

Технологии

SPCZ
0.4%
QQQI
53.3%

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

QQQI
7.7%

Энергетика

SPCZ

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

SPCZ

-

QQQI
4.3%

Промышленность

SPCZ

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

SPCZ

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

SPCZ

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с GSIBSPCZ с EUFNSPCZ с FBDCSPCZ с KBWB
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SPCZ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCZQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.35

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.12

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.18

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

14.27

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCZ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCZQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.35

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и QQQI

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-20.00%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-9.61%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.17%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.20%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.14%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и QQQI

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.68%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.85%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

12.98%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.07%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

17.07%

-11.48%

Сравнение комиссий SPCZ и QQQI

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и QQQI

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and QQQI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.68%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs 4.96% for SPCZ. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 11.88% for SPCZ.

SPCZ is categorized as Financials Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: RiverNorth and Neos. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор