PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с XIMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с XIMR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 7.87% for XIMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и XIMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 4.15%.

KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIMR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
4.15%
6 месяцев
4.33%
1 год
7.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и XIMR

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.02%18.04%12.24%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.15%6.80%5.75%

Correlation

The correlation between KBUF and XIMR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с FSEPXIMR с JANPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с AAPRXIMR с CAOSXIMR с OCTJ

Доходность на риск

KBUF vs. XIMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c XIMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFXIMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
3.87

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
7.00

-7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.20

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.29

-7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

59.00

-59.97

KBUF vs. XIMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XIMR равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и XIMR

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и XIMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFXIMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-5.12%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-1.08%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-0.30%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.17%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

0.13%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и XIMR

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFXIMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.79%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

1.79%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

2.08%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

4.34%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

4.34%

+9.93%

Сравнение комиссий KBUF и XIMR

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и XIMR

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности XIMR в 6.43%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.84%7.51%3.53%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.43%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and XIMR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to XIMR (0.79%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs XIMR's -5.12%.

On 1-year performance, XIMR leads with 7.87% vs -8.32% for KBUF. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.87% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 6.43% for XIMR.

They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.85% for XIMR.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и XIMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор