PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. KBUF is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и RBIL

2026 (YTD)2025
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.02%11.21%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between KBUF and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

KBUF vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
4.35

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
6.69

-7.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.13

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.82

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

42.95

-43.92

KBUF vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и RBIL

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-0.52%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-0.52%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-0.50%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.07%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

0.10%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и RBIL

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.36%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

0.85%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

0.95%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

1.07%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

1.07%

+13.20%

Сравнение комиссий KBUF и RBIL

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и RBIL

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.84%7.51%3.53%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -8.32% for KBUF. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 4.38% for RBIL.

KBUF is categorized as Options Trading, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and F/m. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор