PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. KBUF is actively managed, while KLXY is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KLXY

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-7.76%

Correlation

The correlation between KBUF and KLXY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.36

The correlation between KBUF and KLXY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBUF и KLXY

Секторы
KBUF
KLXY

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
73.2%

Здравоохранение

6.9%
4.9%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
21.8%

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KLXY
73.2%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KLXY
4.9%

Недвижимость

KBUF
4.8%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KLXY
21.8%

Технологии

KBUF
3.6%
KLXY

-

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KLXY

-

Сырьевые материалы

KBUF

-

KLXY

-

Энергетика

KBUF

-

KLXY

-

Промышленность

KBUF

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KBUF vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

—

—

Сравнение комиссий KBUF и KLXY

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KLXY

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%0.00%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KLXY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.85% for KLXY.

KBUF is categorized as Options Trading, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор